Это нужно не ssh говорить а терминалу.
Первое что нужно сделать это настроить терминал на отображение шрифтов UTF-8.
сгенерировать локать UTF-8 и установить UTF-8 шрифты.
Из используемых мной это работать с UTF умеют uxterm/xterm, rxvt-unicode.
Вот пример с uxterm/xterm:
export LANG=ru_RU.UTF-8 && \
xterm -u8 -fn -misc-fixed-medium-r-normal--20-200-75-75-c-100-iso10646-1
в нем уже можно делать ssh на удалённую машину и всё будет ok.